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广发中小板300联接(270026)基金基本概况

发布时间:2019-06-09
 

广发中小板300联接(270026)基金基本概况

本基金为中小板300ETF联接基金。

中小板300ETF是采用完全复制的方法实现对中小板300价格指数紧密跟踪的被动式指数基金,本基金主要通过投资于中小板300ETF实现对标的指数的紧密跟踪。

本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。

当本基金申购赎回中小板300ETF基金份额和在二级市场买卖中小板300ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时、或预期标的指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金经理可以对投资组合进行适当调整,以降低跟踪误差。 (一)资产配置策略本基金主要投资于中小板300ETF、中小板300价格指数成份股和备选成份股,其中投资于中小板300ETF的比例不少于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

同时,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。

(二)目标ETF投资策略1、投资组合的构建基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成中小板300ETF,使本基金投资于中小板300ETF的比例不少于基金资产净值的90%。 2、投资组合的投资方式本基金投资于中小板300ETF的两种方式如下:(1)申购和赎回:中小板300ETF开放申购赎回后,通过其申购赎回代理券商以股票组合进行申购赎回。 (2)二级市场方式:中小板300ETF上市交易后,通过券商在二级市场进行中小板300ETF基金份额的交易。

在基金的日常投资管理中,本基金将主要通过一级市场利用股票组合申购和赎回目标ETF的基金份额,实现指数化投资目标。 同时,本基金也可通过二级市场在证券交易所直接买入、卖出目标ETF基金份额。 例如,在买入、卖出量低于最小申购、赎回单位时,基金管理人可以通过二级市场直接买入、卖出目标ETF基金份额。 这两种投资方式的选择,首先要考虑交易便利性及市场流动性两个方面的因素;其次,在交易制度允许和市场流动性充分的前提下,通过综合考虑交易成本和价格优势,优化得出目标基金ETF份额的买入、卖出数量。 当中小板300ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。

3、投资组合的调整本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资中小板300ETF的时间和方式。 (1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、中小板300ETF的申购或买入等;(2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定中小板300ETF的赎回或卖出等。 (三)股票投资策略1、股票组合构建原则根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 2、股票组合构建方法本基金将以追求跟踪误差最小化进行中小板指数的成份股和备选成份股的投资。 本基金采用被动式指数化投资的方法,根据中小板300价格指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。

如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 3、股票组合的调整(1)定期调整本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的中小板300价格指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购,由此得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。

(四)债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,主要投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。

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