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瑞达期货:豆粕震荡调整 看涨普遍收跌期货

发布时间:2019-06-11
 

瑞达期货:豆粕震荡调整 看涨普遍收跌期货

行情介绍和分析m1805合约震荡运行,收报3120,上涨%,成交量为万手,持仓量为万手,日增仓-46772手。

近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为%、%、%和%。 3月6日,期权成交量万手(按双边计算,下同),持仓量万手,成交额万元。

成交量和持仓量的PC-Ratio分别为和,投资者仍然对看涨期权略显偏好。 其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的%、%,持仓量占比分别为%和%。 豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。

受标的期货震荡调整的影响,看涨期权普遍收跌、看跌期权涨跌不一。

看涨期权中,m1805-C-3150合约领跌,跌幅-%,m1805-C-3200合约次之,为-%;而看跌期权中,m1805-P-2650/2700合约领涨,涨幅达+%,m1805-P-2600合约次之,为+%,m1805-P-2950合约领跌,跌幅达-%,m1805-P-3000合约次之,为-%。

m1805系列平值期权隐含波动率收于%,较前日小幅下跌。 豆粕1805合约震荡调整,但期价整体表现依旧较强,建议多单在3100元/吨择机加仓,止盈参考3060元/吨。 操作上,方向性策略,继续持有前期的虚值一档或两档的看涨期权、牛市看涨期权组合,并在3100附近择机加仓,。

波动率策略,波动率短期震荡上扬,五月合约和九月合约间的不合理期限结构有所修复,日历价差组合套利策略离场,新单暂时观望。

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